隨機實驗 Random Experiment 會導致得到幾種可能的結果 (outcome) 之一的行動或程序。 舉例：擲銅板，可能的結果：正面、反面。 樣本空間 Sample Space 隨機實驗的樣本空間包含所有可能的結果。這些結果必須是 exhaustive 及 mutually exclusive。 樣本空間表示為 S = {O1, O2, ..., Ok} 舉例：擲骰子的樣本空間 S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
瀑布中的一滴水滴，你知道它最終會流過河川、匯入大海，但是此時此刻，你卻難以精確地預測這個水滴下一秒鐘會是在河流或是瀑布中的什麼位置。這個觀察告訴了我們，我們可以看得見長期的趨勢，但是微觀的下一秒鐘，我們卻怎麼樣也難以窺見其變化，因為需要考慮的因素太多：水的流量、地形的細微變化、氣候、溫度等等都讓我們對於一個水滴走向的預測無法精準。
